10回目では、時間を固定したエントリー方法について考えていきます!

チャートと時間

チャートは時間と価格の2次元座標といえます。横軸が時間ですが、これは足によってことなりますね。

また、仲値やロンドンフィックスなど、時間帯によって値動きに特徴があるという事がまことしやかに言われております。

そこで、pineで時間を取得する方法について考えていきます

時間を取得するには以下のような変数が存在します。

時間に関する変数
  • dayofmonth  : 日付
  • dayofweek : 曜日         
  • hour : 時間
  • minute : 分
  • month : 月
  • time : UNIX時間
  • weekofyear : 週番号

今回は時間についてみていきます。

まずは時間を取得するコードを書いてみましょう

// © FP嶋

//@version=5
indicator("時間エントリー")
h = hour
plot(h)

1時間おきに値が変わっているのがわかりますね。

しかし、実際の日本時間とは異なるようです。

その理由は日本はUTC+9時間であるため。

また、市場が採用している時間によってもhourで取得できる時間が変わります。

矢印の歯車マークからタイムゾーン→取引所と選んでみましょう

そうすると、左側の矢印がUTC-4と変わりました。

つまり、OANDAチャートは日本時間UTC+9と取引所UTC-4を合わせた13時間ずれていることがわかります。

したがって、日本時間にするためには+13時間加える必要があります

// © FP嶋

//@version=5
indicator("時間エントリー")
h = hour + 13 
plot(h)

これで時間が合う!・・・っと思ったら実は合いません。

なぜなら13-37時と表示されてしまうから。

そこで%(モジュロ)を使います。

モジュロは割り算の余りを返してくれる記号です。

例えば

7%3 とかけば 7÷3 = 2 あまり1 なので、 1という値が返ってきます。

そこで先ほどのコードを以下のように書き換えます。

// © FP嶋

//@version=5
indicator("時間エントリー")
h = (hour + 13) % 24 
plot(h)

これで、0時から始まって、23時まで表記されるようになりました。

仲値を狙って売買するstrategyを作ろう!

それでは、実際にトレード条件を設定してみましょう。

まず、仲値について、

仲値とは日本の銀行が為替相場を相手にした時に、その日の取引の基準となる値を決めることで、一般に9:55分の値を用います。

様々な事情で、この時間に向けて円安へ動くと言われています。

特に給与などの支払日にあたる5-10日(五十日:ごとうび)で顕著だと言われています。

ここでは、5の倍数日の9:30分にUSDJPYをロングして、10時にクローズするようなプログラムにしてみます。

// © FP嶋

//@version=5
strategy("仲値戦略", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100)
h = (hour + 13) % 24 
gotoubi = dayofmonth%5 == 0
plot(h)

longCondition = gotoubi and h == 9 and minute == 00
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if h == 9 and minute == 30
    strategy.close("My Long Entry Id")
shortCondition = 0
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

五十日をモジュロを使って表現しました。5で割り切れる日が該当します。

ロングのエントリー条件を 五十日かつ9時00分を満たした後の次の足、つまり、9:30分の足のopenでエントリーします。

クローズの条件はポジションを持っている時だけしか働かないので、時間の指定だけにしました。9:30分の足が終わった後のopenでクローズします。

以上の条件は30分足で設定しているものと仮定しています。

今回の戦略ではショートは出てこないので0として動かない様にしています。

私はプレミアムプランなのでディープバックテストってのが出来るのですが、とりあえず2020年の1月1日から2022年の8月30日までの期間で見てみました。

勝率は55.64%とちょっとだけ優位な戦略のようです。また、プロフィットファクターが1.668とそこそこ良い結果に。

仲値を狙ったトレードは優位性があると、実は報告があるのですが、定時にinして定時にoutするだけでも勝てるなんてビックリですね。ただ、今回の結果はスプレッドを考慮していないので、本来はもう少し結果は悪くなると思われます。

今回は時間に対するプログラムを組んでみました。ではこのへんで!

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